Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Universidad Nacional de San Luis
FACULTAD DE ING. CS. EC. Y SOC.

ANEXO II

PROGRAMA DEL CURSO: Matemática Financiera

DEPARTAMENTO DE:   CS. ECONOMICO SOCIALES
AREA: Metodos y Tecnicas (FICES)AÑO: 2004 (Id: 3849)
Estado: En tramite de Aprobación

 

I - OFERTA ACADÉMICA

CARRERAS PARA LAS QUE SE OFRECE EL MISMO CURSO

PLAN DE ESTUDIOS
ORD. Nº

CRÉDITO HORARIO

   

SEM.

TOTAL

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN7/99696
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL1/90696
ningunoninguna

II - EQUIPO DOCENTE

Funciones

Apellido y Nombre

Total hs en
este curso

Cargo y Dedic.

Carácter

Responsable

CAMPERO, OMAR EDUARDO0  hs.PROFESOR ADJUNTO SEMI.Efectivo
Co-ResponsableQUIROGA, CECILIA VIRGINIA20  hs.PROFESOR ADJUNTO EXC.Temporal
Auxiliar de 1ºSANCHEZ MARUCHI, ALBERTO ANTON 20  hs.AYUDANTE DE 1RA. SEMI. Temporal
Auxiliar de 1ºGRZONA, RICARDO JAVIER 20  hs.AYUDANTE DE 1RA. SEMI. Temporal

III - CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

CREDITO HORARIO SEMANAL
MODALIDAD
REGIMEN

Teórico/

Práctico

Teóricas

Prácticas de

Aula

Práct. de lab/ camp/

Resid/ PIP, etc.

2c
 Hs.
3 Hs.
3 Hs.
 Hs.
Teoría-Práctica
Otro: 
Duración: 14 semanas
Período del 09/08/03 al 12/11/03

IV.- FUNDAMENTACION

El programa de Matemática Financiera está dirigido a los alumnos de tercer año de la Licenciatura en Administración y Contador Público Nacional y se propone proporcionarles un conocimiento de los principales conceptos y operaciones fundamentales para el cálculo financiero y actuarial instrumentando al alumno con las herramientas necesarias para su desempeño profesional.


V.- OBJETIVOS


 Conocer el significado técnico de los conceptos empleados en la Matemática Financiera
 Manejar la simbología usualmente empleada en la disciplina.
 Conocer y analizar las principales operaciones del Cálculo Financiero y Actuarial
 Conocer las principales aplicaciones del Cálculo Financiero y Actuarial.

 


VI. - CONTENIDOS

BOLILLA I

1.1 Introducción. Conceptos básicos de Matemática Financiera.
1.2 Tasa instantánea de interés.
1.3 El Monto.
1.4 Tasas instantáneas equivalentes.
1.5 Tasa efectiva de interés.
1.6 Tasas efectivas equivalentes.
1.7 Tasa nominal de interés.
1.8 Relaciones entre las tasas.
1.9 El interés compuesto y el interés simple.

BOLILLA II

2.1 Las dos operaciones fundamentales : capitalización y actualización.
2.2 Interés y descuento.
2.3 La tasa de descuento.
2.4 Relaciones entre la tasa de interés y la tasa de descuento.
2.5 La tasa instantánea de descuento.
2.6 La Inflación y la tasa de interés. Componentes. Tasa real de interés.

BOLILLA III

3.1 Rentas ciertas : introducción .
3.2 Imposiciones vencidas.
3.3 Imposiciones adelantadas.
3.4 Relación entre imposiciones vencidas y adelantadas.
3.5 Amortizaciones con cuotas constantes vencidas.
3.6 Amortizaciones adelantadas.
3.7 Relación entre amortizaciones vencidas y adelantadas.
3.8 Relación entre amortizaciones e imposiciones.
3.9 Rentas ciertas con cuotas variables.
3.10 Amortizaciones diferidas y perpetuas.

BOLILLA IV

4.1 Composición de la cuota en el sistema acumulativo.
4.2 La cuota en función de las amortizaciones reales.
4.3 Las amortizaciones reales en función de la cuota.
4.4 Las amortizaciones reales en función de la amortización real del primer período. Suma de las amortizaciones reales y la deuda.
4.5 Tasa de amortización .
4.6 Saldo en el sistema de cuotas constantes . Cálculo de interés y tiempo. Calculo de cuota fraccionaria.
4.7 Otros sistemas de amortización: sistema alemán.
4.8 Cuadros de amortización

BOLILLA V

5.1 Métodos de cálculo que modifican la tasa de interés.Introducción.
5.2 Préstamos con cuotas constantes calculadas con tasa proporcional.
5.3 Préstamos con cuotas calculadas vencidas y cobradas anticipadas.
5.4 Descuento de documentos y préstamos a plazo fijo con intereses anticipados.
5.5 Préstamos con intereses cargados.
5.6 Préstamos con intereses descontados.

BOLILLA VI

6.1 Concepto macroeconómico de inversión.
6.2 Proyecto de inversión .
6.3 Criterios que no tienen en cuenta el valor tiempo del dinero.
6.4 Métodos que consideran el valor del capital en el tiempo: Período de reintegro a valores actuales. Valor capital. Tasa interna de retorno.
6.5 Analogías y diferencias entre TIR y VAN.
6.6 Proyectos de inversión y la inflación.

BOLILLA VII

7.1 Biometría : introducción.
7.2 Funciones biométricas elementales : l x - d x - L x
7.3 Probabilidad de vida para una persona.
7.4 Probabilidades de muerte para una persona : diferentes casos.
7.5 Probabilidad de vida para dos o más personas : diferentes casos.
7.6 Probabilidad de muerte para dos o más personas :diferentes casos.
Probabilidad de supervivencia.
7.7 Tasa de mortalidad - tasa central de mortalidad.
7.8 Construcción de la tabla de mortalidad.

BOLILLA VIII

8.1 Rentas vitalicias: introducción y clasificación.
8.2 Seguros en caso de vida. Capitales diferidos. Símbolos de conmutación. Rentas vitalicias inmediatas, diferidas y temporarias.
8.3 Rentas vitalicias incrementadas: inmediatas, diferidas y temporarias.
8.4 Rentas vitalicias pagaderas en fracciones de año: inmediatas, diferidas y temporarias.
8.5 Seguros en caso de muerte: seguro de vida entera. Seguro de vida diferido y temporario.
8.6 Seguros mixtos: dotal simple y a capital doblado.
8.7 Seguros continuos. Rentas completas.
8.8 Seguros incrementados: inmediatos, diferidos y temporarios.


VII. - PLAN DE TRABAJOS PRÁCTICOS


 Resolver durante las clases prácticas los ejercicios básicos de la guía de Trabajos prácticos.
 Resolver individualmente la totalidad de los ejercicios de la Guía de Trabajos prácticos.


VIII - RÉGIMEN DE APROBACIÓN

RÉGIMEN DE ALUMNOS REGULARES

Para obtener la regularidad deben cumplirse las exigencias curriculares en el momento de iniciarse el dictado de la asignatura, y los siguientes requisitos:

· Asistencia al 80% de las clases prácticas.

· Aprobar con 50 puntos o más, cada una de las dos evaluaciones prácticas que se tomarán durante el desarrollo del curso. Si resultara reprobado, tendrá derecho a una recuperación de cada parcial.

· Aquellos alumnos que hayan presentado certificado de trabajo, en tiempo y forma, tendrán derecho a un recuperatorio global de uno o ambos parciales

· Los alumnos que se presenten a rendir exámenes parciales deberán hacerlo munidos de la libreta universitaria o del documento de identidad.

· Las inasistencias a los exámenes parciales serán consideradas como inasistencias a los exámenes finales, es decir, el alumno ausente perderá la asistencia, no fijándose fechas especiales para ello. Lo expresado no significa que el alumno pierda la posibilidad de acceder al recuperatorio correspondiente. Las inasistencias a clases se justificaran dentro de las 48 hs de incurrida la misma con la presentación de certificado de enfermedad visado por el Médico de Bienestar Estudiantil

· Los exámenes parciales se encontrarán a disposición de los alumnos para ser consultados, desde la fecha de publicación de sus resultados y hasta 30 días después de que se presente y publique el listado de alumnos regulares.


· El alumno que sea observado copiando, dictando o en situaciones similares en los exámenes parciales, perderá la regularidad de la materia

· Los alumnos que cumplan con los requisitos antes mencionados, podrán rendir el examen final oral, o bien en forma escrita a propuesta de la cátedra.

RÉGIMEN DE ALUMNOS LIBRES

Quienes no cumplan con lo mencionado precedentemente, serán considerados alumnos libres. Podrán acceder a rendir examen final de la totalidad del programa, en el cual deberán aprobar una evaluación escrita que se aprobara con 80 puntos (prácticos) para ser evaluados posteriormente en forma oral o escrita (teoría)

RÉGIMEN DE ALUMNOS PROMOCIONADOS

Para poder acceder a la promoción, deben cumplirse las exigencias curriculares en el
momento de iniciarse el dictado de la asignatura, y los siguientes requisitos:

· Asistencia al 80% de las clases prácticas.

· Aprobación en primera instancia, con 70 puntos o más de las dos evaluaciones prácticas, que se tomarán durante el desarrollo del curso.

· Aprobación en primera instancia, con 70 puntos o más de las tres evaluaciones teóricas , que se tomarán durante el desarrollo del curso.



IX.a - BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

 MURIONI Y TROSSERO : Manual de Cálculo Financiero.
Ediciones Macchi. 2º Edición 1999.

 Carrizo, José Fernando. \\\\\\\\\\\\\\\"Matemática Financiera y Actuarial\\\\\\\\\\\\\\\". Public. De la Universidad Nacional de Córdoba. 1985.

 Carrizo, José Fernando: \\\\\\\\\\\\\\\"Métodos de Cálculo que modifican la tasa de interés\\\\\\\\\\\\\\\". Publicación de la UNC.

 Carrizo, José Fernando: \\\\\\\\\\\\\\\"Proyectos de inversión\\\\\\\\\\\\\\\"Publicación de la UNC.






IX b - BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

* Apreda, Rodolfo: \\\\\\\\\\\\\\\"La tasa de inflación en matemática financiera\\\\\\\\\\\\\\\". Instituto de estudios superiores de Buenos Aires ESBA, 1982.

* Ayres, Frank: \\\\\\\\\\\\\\\"Teoría y problemas de Matemática Financiera\\\\\\\\\\\\\\\". Compendio Schaum. Libros de Mc Graw Hill.1º Edición 1991

* Campos, Albero Luis: \\\\\\\\\\\\\\\"Finanzas para la inversión\\\\\\\\\\\\\\\". Ed. Macchi. Bs. As. 1983.

* Cissell y Cissell: \\\\\\\\\\\\\\\"Matemáticas Financieras\\\\\\\\\\\\\\\". Compañía Editorial Continental S.A. México.1980

* Lambaise, Carlos: \\\\\\\\\\\\\\\"Cálculo Financiero\\\\\\\\\\\\\\\". Ed. Club de Estudio. Bs. As. 1980.

* Yasukawa, J.A.: \\\\\\\\\\\\\\\"Matemática Financiera\\\\\\\\\\\\\\\". Publicación de la UNC 2000.-

* Apreda, Rodolfo:\\\\\\\\\\\\\\\"Matemática Financiera en un contexto inflacionario\\\\\\\\\\\\\\\". Ed. Club de Estudio. Bs.As. 1992.

* Gonzales Gale, José: \\\\\\\\\\\\\\\"Intereses y anualidades ciertas\\\\\\\\\\\\\\\" Ediciones Macchi. Bs. As. 1979.

* Gonzales Gale, José: \\\\\\\\\\\\\\\"Cálculo Actuarial\\\\\\\\\\\\\\\". Ed. Macchi. Bs. As. 1979

* Vricella Ricci, Aldo: \\\\\\\\\\\\\\\"Matemática Financiera en un contexto inflacionario\\\\\\\\\\\\\\\". Casos prácticos.Ed. Club de Estudio. Bs As. 1985.



COMPLEMENTO DE DIVULGACION


OBJETIVOS DEL CURSO

El programa de Matemática Financiera está dirigido a los alumnos de tercer año de la Licenciatura en Administración y Contador Público Nacional y se propone proporcionarles un conocimiento de los principales conceptos y operaciones fundamentales para el cálculo financiero y actuarial instrumentando al alumno con las herramientas necesarias para su desempeño profesional.

 

 

PROGRAMA SINTETICO

Bolilla I
Conceptos básicos de Matemática Financiera.Distintos tipos de tasas de interés y monto.

Bolilla II
Las dos operaciones fundamentales: Capitalización y Actualización.Interés y descuento.Tasas de descuento.

Bolilla III
Rentas ciertas: Imposiciones y Amortizaciones

Bolilla IV
Composición de la cuota y saldo en el sistema acumulativo.

Bolilla V
Método de cálculo que modifica la tasa de interés.

Bolila VI
Proyectos de inversión..

Bolilla VII
Nociones de Cálculo actuarial.

Bolilla VIII
Rentas Vitalicias

 


IMPREVISTOS